27 Ottobre 2021

Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica

Medie mobili: cosa sono? Esiste vari tipi di medie: semplice, esponenziale e ponderata.

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Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica

Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica. In questo articolo analizziamo come utilizzare una media mobile come guida, per identificare, confermare e seguire l’andamento di un mercato. Essendo un indicatore di tendenza, la media mobile è un strumento che si adatta a qualsiasi mercato, con il quale ogni trader deve avere una certa familiarità.

Esiste vari tipi di medie: semplice, esponenziale e ponderata. Ognuna di queste ha un differente metodo di calcolo.

Ma iniziamo con le basi: cos’è una media mobile semplice?

Media Mobile Semplice

Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica. La media mobile semplice (Simple Moving Average, da cui l’acronimo SMA), come suggerisce il nome, è la versione semplificata della media mobile. Una media mobile a 50 giorni, ad esempio, prende in esame i valori delle ultime 50 sedute e viene ricalcolata ogni giorno, aggiungendo l’ultimo dato ed escludendo dal calcolo il più remoto, in modo che siano sempre solo 50 i prezzi considerati. Una media mobile è un valore medio calcolato su un numero specifico di punti di dati recenti. Questo valore viene periodicamente ricalcolato, eliminando i valori più vecchi a favore dei recenti.

Media Mobile Semplice – Strategia Crossover

Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica. La strategia crossover con media mobile semplice è un sistema di base che segue le tendenze. Osserva due diverse serie di prezzi e fornisce un segnale di trading quando una attraversa l’altra. In alternativa, possiamo utilizzare invece del prezzo, un’altra media mobile.

La chiave è che la direzione del segnale è data dalla direzione dell’incrocio della serie di prezzi che si muove più velocemente, su quella più lenta. Quindi, per esempio, potresti usare:

  • una media mobile di 21 periodi come serie veloce e
  • una media mobile di 50 periodi come lenta.

La media mobile 5 periodi, incrocia verso l’alto quella da 21 periodi, si ha un segnale di acquisto.media-mobile-nel-trading_indicatore_analisi-tecnica

Quando la media mobile a 21 periodi incrocia verso il basso la media mobile 144 periodi più lenta, si ha un segnale di vendita.media_mobile-nel_trading-indicatore_analisi_tecnica

Puoi fare pratica registrandoti ad un conto demo Investous. Il conto demo è in tutto e per tutto uguale a quello reale, con il beneficio di usare soldi virtuali. Seguire tali segnali è di fatto un esempio di semplice previsione della media mobile semplice. Pertanto, stai usando la nostra media mobile semplice come probabile guida alla futura performance del mercato. Naturalmente, tale semplice previsione della media mobile si basa su un’ipotesi chiave – vale a dire, che i valori dei dati futuri tenderanno a seguire la tendenza. Come tutti sappiamo, i valori storici possono non prevedere con precisione i valori futuri e, di fatto, molte volte la tendenza si rompe.

I dati storici sono una guida teorica di quello che si potrà

verificare domani, c’è sempre un però, rimane una delle poche guide disponibili. Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica. Quando si studia i dati storici, c’è una domanda pertinente di quanti dati incorporare. Consideriamo rilevanti tutti i dati precedenti? Oppure decidiamo che solo i dati più recenti sono rilevanti per ciò che accadrà in futuro? Le medie mobili tentano di fornire una regola empirica semplice ma efficace al problema, considerando il valore medio su una certa finestra temporale di osservazione.

Possiamo trovare altre strategie di trading combinando questo indicatore di tendenza con altri strumenti di trading. Una tra queste prevede l’utilizzo dell media mobile semplice come filtro di tendenza, per poi utilizzare un altro indicatore per i segnali di trading. Ad esempio, è possibile utilizzare i canali di Keltner per i segnali di ingresso, acquistando quando il prezzo si rompe al di sopra del canale, o vendendo quando si rompe al di sotto. Il filtro entra in gioco solo seguendo segnali che concordano con la direzione del trend più ampio.

Vale a dire che possiamo comprare solo se il prezzo di mercato è superiore alla nostra Medi Mobile e possiamo vendere solo se il prezzo è inferiore.

La media mobile ponderata

Parliamo di media mobile ponderata, è una classica media aritmetica del prezzo che assegna un peso maggiore ai dati più recenti e minore a quelli più lontani nel tempo. la media mobile ponderata invece supera il limite presentato per la media mobile semplice, ci riesce in quanto tiene in maggiore rilievo i valori recenti rispetto a quelli meno recenti. Quindi nel momento in cui si deve calcolare la media mobile ponderata  viene attribuita maggiore importanza ai valori più recenti.

Analisi base per la media mobile

Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica. In questa analisi useremo tre medie mobili che saranno utilizzate per identificare facilmente e rapidamente ciò che il mercato sta facendo.

Gli indicatori:

  • Media mobile esponenziale a 144 periodi, per determinare l’andamento a lungo termine delle attività;
  • Media mobile esponenziale 21 periodi, che rappresenta la tendenza a breve termine;
  • Media mobile esponenziale 5 periodi, che la useremo come da indicatore di slancio e a brevissimo termine;

Ipotesi possibili:

  • Media Mobile 144 VERDE – Media Mobile 21 ROSSA – Media Mobile 5 BLUE.media-mobile-nel-trading_indicatore_analisi_tecnica

In questa situazione, tutto indica una tendenza rialzista ed è possibile cercare i punti di accesso per gli acquirenti fino a quando questa configurazione continua.

  • Media Mobile 144 VERDE – Media Mobile 21 ROSSA – Media Mobile 5 BLUE

media-mobile-nel_trading-indicatore-analisi-tecnicaIn questa situazione, tutto indica una tendenza al ribasso ed è possibile cercare i punti di accesso fino a quando questa configurazione continua.

Con questo approccio, è importante notare che

i tempi migliori per cercare una posizione saranno quando le medie mobili 5 e 21 si ritracciano verso la media mobile a lungo termine 144.

Da questo punto in poi, dovremo attendere un ritorno delle due piccole medie mobili 21 e 5 nella direzione del trend e nelle configurazioni sopra menzionate per poter prendere posizione.

Ecco un’illustrazione: in vendita

  • Si può vedere che sia la media mobile breve e molto breve si stanno muovendo verso la media mobile verde a lungo termine.
  • A seguito di questo ripercorso del prezzo, si presenta l’opportunità di rilanciare la tendenza di fondo illustrata dalla media mobile 144
  • Una volta che la media mobile 5 è scesa al di sotto della media mobile 21, si deve cogliere l’opportunità di vendere. Per un maggior controllo del rischio è possibile attendere una conferma utilizzando candele giapponesi con una particolare configurazione o semplicemente una chiusura sotto la media mobile 5.

Ecco un esempio: acquisto

Si può vedere perché la media mobile breve e molto breve si stanno muovendo verso la media mobile rossa a lungo termine.

A seguito di questo ripercorso del prezzo, si presenta l’opportunità di rilanciare la tendenza di fondo illustrata dalla media mobile 144

Una volta che la media mobile 5 è tornata al di sopra della media mobile 21, si deve cogliere l’opportunità di acquistare. Per una maggiore sicurezza è possibile attendere la conferma utilizzando candele giapponesi con una particolare configurazione o semplicemente una chiusura della candela al di sopra della media mobile 5.

Ecco alcuni suggerimenti:

  • Puoi uscire dal mercato nello stesso modo in cui ci sei entrato, ad esempio con una media mobile di cross-trading.
  • È possibile indirizzare i tuoi obiettivi con stop loss in base ai livelli di supporto e resistenza.
  • È possibile utilizzare un trailing stop e proseguire il percorso per ogni movimento a tuo favore

Trading con Media Mobile – Take profit

Idealmente, si desidera che il prezzo raggiunga il livello di supporto o resistenza più vicino.

Per le posizioni lunghe, l’obiettivo è il livello successivo di resistenza. Questo obiettivo può anche essere determinato dall’indicatore del pivot point, o utilizzando una tecnica di take profit che consiste nell’uscire dalla posizione quando si raggiunge un certo importo in pips o euro.

Per le posizioni corte, l’obiettivo è quindi il livello successivo di supporto. Questo obiettivo può anche essere determinato dall’indicatore del pivot point, o utilizzando una tecnica di take profit che consiste nell’uscire dalla posizione quando si raggiunge un certo importo in pips o euro.

Insidie della media mobile da evitare

Media Mobile nel trading: indicatore analisi tecnica. Non è auspicabile operare strategie con media mobile quando le pendenze sono relativamente piatte. La media mobile non è efficace nel trading di gamma, quindi dovresti filtrare le tue posizioni in base alle pendenze delle medie mobili, se sono piatte o se sono significativamente in salita o in discesa, prima di prendere qualsiasi decisione o assumere posizioni sui mercati.

Vantaggi della media mobile

Alla fine, la media mobile è uno strumento che permette di:

  • Identificare l’andamento del mercato
  • Fornire segnali di acquisto e vendita
  • Vedere la forza della quantità di moto (o assenza)
  • Aiutare la gestione della posizione, in particolare con il trailing stop.
  • Adattare i suoi segnali grazie ai vari parametri personalizzabili
  • Aiutare ad identificare le gamme
  • Aiutare nel supporto e nella resistenza

Media Mobile Semplice – Conclusione

Sia che utilizzi la media mobile esponenziale o il semplice indicatore della media mobile nel tuo trading, il risultato sarà sempre l’utilizzo di uno degli indicatori più popolari e la cui efficacia è stata dimostrata per molto tempo.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari.

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